Q1 2024: Despliegue Inicial y Estrategia A en Vivo
Primera actualización trimestral del Experimento de Portafolio: asignación de capital, lanzamiento de la Estrategia A y observaciones tempranas de rendimiento.
Resumen
Esta es la primera actualización oficial del Experimento de Portafolio. Después de meses de backtesting y validación del sistema, la Estrategia A entró en operación en enero de 2024.
Asignación de Capital
La asignación inicial se divide entre tres estrategias:
- Estrategia A (Seguimiento de Tendencia — VUG/GLD): 50% del capital
- Estrategia B (Reversión a la Media — EEM): 30% del capital
- Estrategia C (Overlay de Opciones): 20% del capital
Estrategia A: Observaciones Tempranas
El primer trimestre estuvo marcado por una fuerte tendencia en acciones. La Estrategia A capturó la mayor parte del movimiento manteniendo la volatilidad dentro de los parámetros objetivo.
Métricas clave Q1 2024:
- Retorno: +4.2%
- Máximo Drawdown: -1.8%
- Sharpe (anualizado): 1.34
- Objetivo de volatilidad: 15% (logrado: 13.2%)
Notas de Gestión de Riesgo
El dimensionamiento de posiciones se mantuvo dentro de los límites durante todo el trimestre. El filtro de régimen HMM identificó correctamente un entorno de risk-on desde mediados de enero.
Próximos Pasos
El Q2 se enfocará en el monitoreo en vivo de las primeras señales de la Estrategia B y posibles ajustes de la Estrategia C basados en niveles de volatilidad implícita.
Esto no es asesoramiento financiero. Todo el contenido es solo para fines educativos.